哈密回王府，坐落于哈密市回城乡，原回城东北角。是在原蒙古府的基础上于清康熙四十五1706年重建。民国19年1930年6月，沙木胡索特病故。次年，农民暴动，驻哈密省军进占回城，为寻找财宝，将这座有二百年历史的回王府“付之一炬，夷为平地”。瑞典探险家斯文赫定在马仲英逃亡记一书中记载了回王府被焚后的情景。